Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models for the estimation of the variance of the egyptian stock index

المقارنة بين نماذج EGARCH والشبكات العصبية الاصطناعية في قياس أثر المخاطر المنتظمة على المؤشر العام لسوق الأوراق المالية في مصر

تحليل المخاطر والعوائد في سوق الأوراق المالية في مصر وتحديد النموذج الأمثل للتنبؤ بعوائد المؤشر العام في تلک السوق عبر الزمن (تحليل کمي)

تحليل المخاطر والعوائد في سوق الأوراق المالية في مصر وتحديد النموذج الأمثل للتنبؤ بعوائد المؤشر العام في تلک السوق عبر الزمن : تحليل کمي

Forecasting Egyptian Stock Market Volatility with Markov Regime Switching GARCH Models

استخدام النماذج الکمية في التنبؤ بالمؤشرات الفنية لتأمين الأخطار الطبيعية بالسوق المصري

إستخدام نماذج ARIMA والشبکات العصبية الإصطناعية فى التنبؤ بمؤشر سوق المال المصرى EGX30

Using Multivariate Dynamic Conditional Correlation GARCH model to analysis financial market data

An Analysis of the Performance of Volatility Models of the Egyptian Stock Market Index- EGX 100

Measure the variation in inflation rates in Egypt using Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) models.