ManageChatDiscover
59250

إستخدام نماذج ARIMA والشبکات العصبية الإصطناعية فى التنبؤ بمؤشر سوق المال المصرى EGX30

Article

Last updated: 04 Jan 2025

OverviewSimilar Items

Subjects

-

Tags

-

Abstract

يعد التنبؤ بمؤشرات الأسواق المالية من التقنيات المهمة فى إتخاذ القرارات الإستثمارية حيث أنه يوفر الأدوات اللازمة لتحقيق الربح وتعظيمه أولتفادى الخسارة المتوقعة .
يهدف هذا البحث إلى إستخدام إسلوب الشبکات العصبية کأحد التقنيات الحديثة وإستخدام منهجية Box – Jenkins  متمثلة فى نماذج ARIMA فى التنبؤ بالقيم المستقبلية لمؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30 وأيضاً الدمج بين هذين الأسلوبين للحصول على أفضل النتائج الممکنة .
وإعتمد البحث على سلسلة بيانات يومية للمؤشر EGX30 فى الفترة من 1/6/2014وحتى 29/3/2017 باستثناء أيام الجمع والعطلات .
وخلص البحث إلى أن الدمج بين کلاً من أسلوب الشبکات العصبية ونماذج ARIMA يعطى أفضل نتائج تنبؤ وفقاً لمقاييس التنبؤ وأهمها معيار MSE .

DOI

10.21608/jsst.2017.59250

Keywords

نماذج ARIMA, الشبکات العصبية الإصطناعية, التنبؤ بمؤشر سوق المال المصرى EGX30

Authors

First Name

صفاء

Last Name

محمد على مصطفى

MiddleName

-

Affiliation

کلية التجارة – جامعة بورسعيد

Email

-

City

-

Orcid

-

Volume

18

Article Issue

العدد الأول - الجزء الأول

Related Issue

8977

Issue Date

2017-01-01

Receive Date

2019-11-15

Publish Date

2017-01-01

Page Start

392

Page End

416

Print ISSN

2090-5327

Online ISSN

2682-3543

Article File

JSST_Volume 18_Issue العدد الأول - الجزء الأول_Pages 392-416.pdf

PDF . 724.2kB

Link

https://jsst.journals.ekb.eg/article_59250.html

Detail API

https://jsst.journals.ekb.eg/service?article_code=59250

Order

16

Type

المقالة الأصلية

Type Code

1,048

Publication Type

Journal

Publication Title

مجلة البحوث المالية والتجارية

Publication Link

https://jsst.journals.ekb.eg/

MainTitle

إستخدام نماذج ARIMA والشبکات العصبية الإصطناعية فى التنبؤ بمؤشر سوق المال المصرى EGX30

Details

Type

Article

Created At

22 Jan 2023