Beta
ManageSearchChatDiscover
314452

المقارنة بين نماذج EGARCH والشبكات العصبية الاصطناعية في قياس أثر المخاطر المنتظمة على المؤشر العام لسوق الأوراق المالية في مصر

Article

Last updated: 28 Dec 2024

OverviewSimilar Items

Subjects

-

Tags

-

Abstract

The main objective of this paper is to make a comparison between an EGARCH models and artificial neural networks approach in measuring the impact of systematic risk on the stock market index in Egypt. The main finding proved that the artificial neural networks more goodness of fit of the monthly returns of stock market index EGX100, than EGARCH models in terms of fit measures; RMSE, MAPE, MAE, thiel inequality, and R2  

DOI

10.21608/esju.2014.314452

Keywords

EGARCH, Neural Networks, Systematic Risks, Stock Market Index EGX100

Volume

58

Article Issue

2

Related Issue

43135

Issue Date

2014-12-01

Publish Date

2014-12-01

Page Start

71

Page End

88

Print ISSN

0542-1748

Online ISSN

2786-0086

Link

https://esju.journals.ekb.eg/article_314452.html

Detail API

https://esju.journals.ekb.eg/service?article_code=314452

Order

9

Type

Original Article

Type Code

1,914

Publication Type

Journal

Publication Title

The Egyptian Statistical Journal

Publication Link

https://esju.journals.ekb.eg/

MainTitle

المقارنة بين نماذج EGARCH والشبكات العصبية الاصطناعية في قياس أثر المخاطر المنتظمة على المؤشر العام لسوق الأوراق المالية في مصر

Details

Type

Article

Created At

28 Dec 2024