Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models for the estimation of the variance of the egyptian stock index

Measure the variation in inflation rates in Egypt using Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) models.

Forecasting Egyptian Stock Market Volatility with Markov Regime Switching GARCH Models

Volatility Estimation and Forecasting of EGX30

استخدام نماذج GARCH لقياس كفاءة سوق الأوراق المالية في مـصر

An Analysis of the Performance of Volatility Models of the Egyptian Stock Market Index- EGX 100

المقارنة بين نماذج EGARCH والشبكات العصبية الاصطناعية في قياس أثر المخاطر المنتظمة على المؤشر العام لسوق الأوراق المالية في مصر

Estimating Value at Risk using some estimators of the generalized Pareto distribution under the peaks over threshold approach

استخدام النماذج الکمية في التنبؤ بالمؤشرات الفنية لتأمين الأخطار الطبيعية بالسوق المصري

Modelling Financial Risks for Egyptian Insurance Market. Evidence from Insurance Investment Channels