Forecasting Egyptian Stock Market Volatility with Markov Regime Switching GARCH Models

Measure the variation in inflation rates in Egypt using Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) models.

استخدام نماذج GARCH لقياس كفاءة سوق الأوراق المالية في مـصر

An Analysis of the Performance of Volatility Models of the Egyptian Stock Market Index- EGX 100

Volatility Estimation and Forecasting of EGX30

Quantile Regression for VaR Estimation in Egyptian Inflation Rate: A Comparative Analysis with EWMA and t-GARCH

المقارنة بين نماذج EGARCH والشبكات العصبية الاصطناعية في قياس أثر المخاطر المنتظمة على المؤشر العام لسوق الأوراق المالية في مصر

The Correlation between FX rate Volatility And Stock Exchange Returns Volatility: Empirical Evidence from the Egyptian Market

Modeling and Forecasting Egyptian GDP: Autoregressive-Integrated Moving-Average Model

تحليل المخاطر والعوائد في سوق الأوراق المالية في مصر وتحديد النموذج الأمثل للتنبؤ بعوائد المؤشر العام في تلک السوق عبر الزمن (تحليل کمي)