استخدام نماذج GARCH لقياس كفاءة سوق الأوراق المالية في مـصر

Modelling the Volatility of NFTs and Traditional Financial Assets using MGARCH Family Models

Multi – Dimensional Analysis for Financial Development

Estimation of AR (2) Model with Dependent Errors for Bounded Stationary and Uncompleted Nonstationary Time Series

Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models for the estimation of the variance of the egyptian stock index

التحليل متعدد المتغيرات لقياس مخاطر التشغيل في المصارف العراقية

استخدام نموذج SARIMA في التنبؤ بالسلاسل الزمنية الموسمية

نموذج کمي لتقييم محفظة استثمارات تأمينات الممتلکات في سوق التأمين المصري

دراسة إحصائية مقارنة بين نمــــاذجARIMA و ANN : مــفـــردة وهجـــــينة (مع التــطبيـــق)

تطبيق نماذج GARCH والشبکات العصبية الإصطناعية على تحليل تجانس أخطاء السلسلة الزمنية