Beta
ManageSearchChatDiscover
59299

تطبيق نماذج GARCH والشبکات العصبية الإصطناعية على تحليل تجانس أخطاء السلسلة الزمنية

Article

Last updated: 24 Dec 2024

OverviewSimilar Items

Subjects

-

Tags

-

Abstract

تختص مشکلة البحث فى محاولة  حل  مشکلة Heteroscedasticity  أى عدم ثبات تباين أخطاء السلسلة الزمنية والتى تظهر عادة فى السلاسل الزمنية الإقتصادية خصوصاً المالية منها وذلک باستخدام أسلوب الشبکات العصبية الإصطناعية Artificial Neural Networks واستخدام  النماذج المعممة للإنحدار الذاتى المشروط بعدم تجانس التباين    GARCH لحل المشکلة موضوع البحث وذلک بالإعتماد على سلسلة بيانات يومية لمؤشرالبورصة المصرية الرئيسى EGX30 فى الفترة من 1/6/2014إلى 29/3/2017.
و قد تم التخلص من المشکلة محل البحث باستخدام تلک الأساليب وتمت المقارنة بين نتائجهما
وخلص البحث إلى أن  أسلوب الشبکات العصبية هو الأفضل من حيث سهولة التحليل ودقة التنبؤ و القضاء على مشکلات الأخطاء . کما تم إستخدام الشبکات العصبية فى تحسين دقة التنبؤ لنموذج GARCH  وقد تم إثبات هذا التحسن فى القيم المقدرة بإستخدام إختبارمربع کاى لجودة التوفيق والذى أثبت عدم وجود أية فروق ذات دلالة إحصائية وأيدت تحسين التنبؤ.

DOI

10.21608/jsst.2017.59299

Keywords

نماذج GARCH, الشبکات العصبية الإصطناعية, تحليل تجانس أخطاء السلسلة الزمنية

Authors

First Name

صفاء

Last Name

محمد على مصطفى

MiddleName

-

Affiliation

مدرس مساعد بقسم الإحصاء والرياضيات والتأمين کلية التجارة – جامعة بورسعيد

Email

-

City

-

Orcid

-

Volume

18

Article Issue

العدد الأول - الجزء الثانی

Related Issue

8997

Issue Date

2017-01-01

Receive Date

2019-11-15

Publish Date

2017-01-01

Page Start

379

Page End

406

Print ISSN

2090-5327

Online ISSN

2682-3543

Article File

JSST_Volume 18_Issue العدد الأول - الجزء الثانی_Pages 379-4….pdf

PDF . 844.1kB

Link

https://jsst.journals.ekb.eg/article_59299.html

Detail API

https://jsst.journals.ekb.eg/service?article_code=59299

Order

15

Type

المقالة الأصلية

Type Code

1,048

Publication Type

Journal

Publication Title

مجلة البحوث المالية والتجارية

Publication Link

https://jsst.journals.ekb.eg/

MainTitle

تطبيق نماذج GARCH والشبکات العصبية الإصطناعية على تحليل تجانس أخطاء السلسلة الزمنية

Details

Type

Article

Created At

22 Jan 2023