Beta
360810

التحليل الإحصائي لبيانات طالبي القروض لتقييم جدارتهم الائتمانية

Article

Last updated: 05 Jan 2025

Subjects

-

Tags

النمذجة
نظرية التقدير

Abstract

يُستخدم مصطلح تقييم الائتمان (الجدارة الائتمانية في صناعة الائتمان لوصف الأساليب المستخدمة لتصنيف طالبي القروض الجدد في فئتي خطر وفقا لسلوكهم المحتمل في السداد: "متعثر" في السداد defaulted وغير متعثر "non-default ويحقق التصنيف الجيد منفعة مزدوجة لكل من الدائن (زيادة ربحه أو تقليص خسارته) وطالب القرض (تجنب التعثر). ويهدف البحث لتقييم قاعدة بيانات القروض الشخصية لنادي الإقراض Lending Club، والتنبؤ بما إذا كان مقدم طلب الائتمان الجديد سیسدد قرضه (جدير بالائتمان creditworthy) أم سيتعثر فيه (غير جدير بالائتمان non-creditworthy) باختبار البيانات التاريخية لقروض المستهلكين لعينة حجمها 42539 حالة استلموا قروضهم خلال الفترة ۲۰۱۱-۲۰۰۷ باستخدام كل من نماذج الانحدار اللوجستي وشجرة القرارات، وتقديم نموذج اتوماتيكي يُستند عليه في تقييم الائتمان. وتتكون مجموعة البيانات من الخصائص المالية وخليط من القروض المسددة والمتعثرة للعملاء الجديرين بالائتمان. كما شملت مجموعة البيانات أيضاً الخصائص المالية للعملاء غير الجديرين بالائتمان ( والذين ترفض طلباتهم في العادة ولا تسجل بياناتهم في غالبية قواعد البيانات)، وهو ما يقضي على التحيز الذي تعاني منه معظم دراسات تقييم الائتمان بسبب اقتصارها على دراسة بيانات القروض المقبولة فقط. ويقارن البحث معدلات دقة التصنيف الصحيح للانحدار اللوجستي وثلاث خوارزميات لشجرة القرارات. وقد تبين تفوق الانحدار اللوجستي على طرق أشجار القرار في التصنيف التنبؤي لمجموعة البيانات. وكانت أهم المتغيرات المؤثرة على حالة القرض : الدفعات الكلية، ومبلغ القرض، ودرجة التصنيف الائتماني، وأجل القرض، ومطابقة خصائص العميل للسياسة الائتمانية للبنك، والغرض من القرض وحد التقاطع على الترتيب.

DOI

10.21608/mskas.2015.360810

Keywords

الجدارة الائتمانية, الانحدار اللوجستي: شجرة التصنيفات

Authors

First Name

رزق

Last Name

الوزير

MiddleName

-

Affiliation

كلية التجارة- جامعة المنصورة

Email

-

City

-

Orcid

-

Volume

48

Article Issue

1

Related Issue

34432

Issue Date

2015-06-01

Receive Date

2024-06-14

Publish Date

2015-06-01

Page Start

50

Page End

70

Print ISSN

1110-1156

Online ISSN

2786-0078

Link

https://mskas.journals.ekb.eg/article_360810.html

Detail API

https://mskas.journals.ekb.eg/service?article_code=360810

Order

3

Type

المقالة الأصلية

Type Code

1,913

Publication Type

Journal

Publication Title

المجلة المصرية للسکان وتنظيم الأسرة

Publication Link

https://mskas.journals.ekb.eg/

MainTitle

التحليل الإحصائي لبيانات طالبي القروض لتقييم جدارتهم الائتمانية

Details

Type

Article

Created At

28 Dec 2024