تهدف هذه الدراسة لمعرفة أثر المؤشر الرئيسي لسوق المال السعودي "تاسي" على المؤشرات الرئيسية لأسواق المال الخليجية ومصر، وفحص درجة الإرتباط بينهم. وقد تم إختبار الفرضيات إحصائيًا بإستخدام تحليل الإنحدار الخطي وتحليل الإنحدار الذاتي للسلاسل الزمنية الخاصة بالمتغيرات البحثية، حيث تم إستخدام السلسلة الزمنية للقيم الشهرية لمؤشر سوق المال السعودى "تاسي" كمتغير مستقل، والسلاسل الزمنية لقيم مؤشرات أسواق المال الخليجية ومصر كمتغيرات تابعة، وذلك فى الفترة من مايو 2018 إلى أبريل 2023 بمقدار 60 مشاهدة في كل سلسلة زمنية.
وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير ذو دلالة إحصائية لقيم مؤشر سوق المال السعودى "تاسي" على قيم مؤشرات سوق مال كلٍ من دبي، أبو ظبي، الكويت، البحرين، عمان، قطر، ومصر، وذلك عند مستوى معنوية 5%، وقد كانت قيمةR2 لنماذج الإنحدار هي 63,1 %، 85,3 %، 76,4 %، 73,1 %، 13,8 %، 79,8 %، و6,3 %، على التوالي. وقد تم أيضًا عمل مصفوفة لقيم معاملات الإرتباط بين الأسواق بعضها مع بعض.