HIGHER ORDER BINARY OPTIONS AND MULTIPLE-EXPIRY EXOTICS Vol. 1(2) July 2013, No. 12, pp. 247-259 HYONG-CHOL O, MUN-CHOL KIM

INTEGRALS OF HIGHER BINARY OPTIONS AND DEFAULTABLE BONDS WITH DISCRETE DEFAULT INFORMATION Vol. 2(1) Jan 2014, No. 17, pp. 190-214 HYONG-CHOL O, DONG-HYOK KIM, JONG-JUN JO AND SO

ANALYTICAL SOLUTION OF FRACTIONAL BLACK-SCHOLES EUROPEAN OPTION PRICING EQUATION BY USING LAPLACE TRANSFORM Vol. 2. Jan. 2012, No. 8, pp. 1-9 SUNIL KUMAR, A. YILDIRIM, Y. KHAN, H

PRICING CORPORATE DEFAULTABLE BOND USING DECLARED FIRM VALUE Vol. 2(1) Jan 2014, No. 1, pp. 1-11 HYONG-CHOL O, JONG-JUN JO AND CHOL-HO KIM

Evaluate Multifactor Asset Pricing Models , to Explain Market Anomalies, Applicable Test in the Saudi Stock Market

تحليل المخاطر والعوائد في سوق الأوراق المالية في مصر وتحديد النموذج الأمثل للتنبؤ بعوائد المؤشر العام في تلک السوق عبر الزمن (تحليل کمي)

An Analysis of the Performance of Volatility Models of the Egyptian Stock Market Index- EGX 100

اختبار نظرية المراجحة لتسعير الأصول الرأسمالية

تحليل المخاطر والعوائد في سوق الأوراق المالية في مصر وتحديد النموذج الأمثل للتنبؤ بعوائد المؤشر العام في تلک السوق عبر الزمن : تحليل کمي

A DISCUSSION ON EULER METHOD: A REVIEW Vol. 1(2) July 2013, No. 16, pp. 294-317 B. N. BISWAS, S. CHATTERJEE, S. P. MUKHERJEE AND S. PAL