Beta
ManageSearchChatDiscover
224180

قياس أداء محافظ الأوراق المالية بالتطبيق على سوق رأس المال المصرى

Article

Last updated: 29 Dec 2024

OverviewSimilar Items

Subjects

-

Tags

-

Abstract

تتمثل المؤشرات العلمية الحالية لقياس أداء محافظ الأوراق المالية بما فى ذلك محافظ الأوراق المالية لصناديق الاستثمار فى مؤشر شارب  (Shrape, 1966)، ومؤشر ترينور (Treyner, 1965)، ومؤشر جنسن (Jensen, 1968)، وقد أشارت الدراسات الاستطلاعية إلى عدم وجود اعتماد واسع من قبل المؤسسات والأفراد على هذه المؤشرات، وتهدف الدراسة الحالية الى بحث سمات هذه المؤشرات ومعالجة أوجه الضعف التى تعانى منها هذه المؤشرات، وقد توصلت الدراسة الى عمل تعديل فى مكونات هذه المؤشرات، والوصول إلى معادلة معدلة لقياس أداء محافظ الأوراق المالية تعتمد على طريقة معدل العائد الفعلى اليومى المرجح بالزمن، والاعتماد على متوسط عائد  محفظة أوراق مالية مرجعية هى محفظة مؤشر صناديق الاستثمار كمقياس مرجعى للعائد على الاستثمار، كما تم الاعتماد على الانحراف المعيارى كمقياس للمخاطر الكلية حيث أنها أفضل المقاييس المتاحة حاليا لقياس المخاطر وذلك مقارنة بمعامل بيتا كمقياس للمخاطر المنتظمة

DOI

10.21608/sjcs.2010.224180

Authors

First Name

د. حسن إسماعيل

Last Name

فارس

MiddleName

-

Affiliation

-

Email

-

City

-

Orcid

-

Volume

4

Article Issue

4

Related Issue

32072

Issue Date

2010-06-01

Receive Date

2022-03-11

Publish Date

2010-06-01

Page Start

155

Page End

210

Print ISSN

1687-8523

Online ISSN

2682-356X

Article File

SJCS_Volume 4_Issue 4_Pages 155-210.pdf

PDF . 1.3MB

Link

https://sjcs.journals.ekb.eg/article_224180.html

Detail API

https://sjcs.journals.ekb.eg/service?article_code=224180

Order

224,180

Type

المقالة الأصلية

Type Code

2,291

Publication Type

Journal

Publication Title

مجلة الشروق للعلوم التجارية

Publication Link

https://sjcs.journals.ekb.eg/

MainTitle

قياس أداء محافظ الأوراق المالية بالتطبيق على سوق رأس المال المصرى

Details

Type

Article

Created At

23 Jan 2023