هدف الباحث في هذه الدراسة إلي تقدير الخطر المستقبلي وقياس الخطر الفعلي لأزمة کورونا (Covid-19) على سوق الأوراق المالية المصرية باستخدام نموذج القيمة المعرضة للخطر (Var)، خلال الفترة (2020-2021م) وقد اعتمدت الدراسة علي بيانات مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 ومتغيرات التداول بالسوق خلال تلک الفترة، معتمدة في التحليل الاحصائي علي نموذج الارتباط ونموذج الانحدار الخطي البسيط والمتعدد، وقد توصلت الدراسة إلي أن الخطر الفعلي للسوق جاء أقل من الخطر المقدر بواسطة اسلوب القيمة المعرضة للخطر، کما توصلت الدراسة إلي أن السوق المصرية اتسمت بالقوة والمتانة في مواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة کورونا، وتوصلت أيضا إلي وجود علاقة سلبية ذات دلالة احصائية بين الجائحة وکل من مؤشر EGX30، وقيمة رأس المال السوقي، ونسبة الاستثمار في الأسهم، واستحواذ غير المصريين، کما توصلت إلي وجود علاقة عکسية بين الجائحة وکل من عمليات التداول، ونسبة الاستثمار في السندات، واستحواذ غير المصريين.
وقد أوصت الدراسة بالاتي
 ينبغي علي إدارة البورصة لتحسين قوة وصلابة أداء السوق العمل علي توعية المستثمرين بقواعد الاستثمار الصحيحة.
 التشديد علي الجهات الإعلامية بتوخي الحذر والدقة الشديدة في صياغة الأخبار .
 تشجيع البنوک علي القيام بدور صناع Market Maker في فترات الأزمات حتي لا تتأثر مؤشرات السوق بشکل غير عادي.
 حتي يمکن زيادة نسبة الاستثمار في الأسهم أکثر وأکثر لابد من العمل علي جذب الشرکات للتسجيل في البورصة لزيادة التنويع المطلوب في الأسهم.
 العمل علي جذب المستثمرين المصريين وغير المصريين للاستثمار في البورصة المصرية فتنوع وزيادة عدد المستثمرين يزيد من درجاتة متانة وصلابة الأسواق.