التنبؤ باستخدام نموذجي ARIMA ودالة التحويل بالتطبيق على أسعار أسهم الشرکة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي - Egyptian Knowledge Bank

132128

التنبؤ باستخدام نموذجي ARIMA ودالة التحويل بالتطبيق على أسعار أسهم الشرکة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

Article

Last updated: 25 Dec 2024

Subjects

Abstract

يستخدم هذا البحث نموذجين للتنبؤ بالقيم المستقبلية لأسعار الأسهم في البورصة المصرية، الأول هو نموذج بوکس وجينکنز أو ما يطلق عليه نموذج ARIMA، أما الثاني فهو أسلوب للسلاسل الزمنية يدمج بين نموذج الإنحدار الديناميکي ونموذج ARIMA وهو ما يطلق عليه نموذج دالة التحويل Transfer Function(TF) وذلک بهدف الوصول إلي أفضل تنبؤ، وقد تم تطبيق النموذجين علي بيانات أسعار أسهم الشرکة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. وأهتم البحث بالمقارنة بين نتائج هذين الأسلوبين من حيث کفاءتها في التنبؤ وأظهرت المقارنة دقة وأفضلية النتائج المتحصل عليها باستخدام نموذج دالة التحويل (TF) الأمر الذي يبين أهمية إستخدامه في التنبؤ بقيم المتغيرات في المجالات المختلفة.

DOI

10.21608/caf.2005.132128

Authors

View Authors

First Name

البيومي عوض عوض

Last Name

طاقيه

MiddleName

Affiliation

کليه التجاره جامعه المنصوره

Email

City

Orcid

Volume

Article Issue

Related Issue

19130

Issue Date

2005-01-01

Receive Date

2004-04-24

Publish Date

2005-01-01

Page Start

263

Page End

282

Print ISSN

1110-4716

Online ISSN

2682-4825

Article File

CAF_Volume 25_Issue 1_Pages 263-282.pdf

PDF . 13.5MB

Link

https://caf.journals.ekb.eg/article_132128.html

Detail API

https://caf.journals.ekb.eg/service?article_code=132128

Order

Publication Type

Journal

Publication Title

التجارة والتمويل

Publication Link

https://caf.journals.ekb.eg/

MainTitle