تهدف الدراسة إلى بناء نموذج احصائي مدمج يمكن من خلاله التنبؤ بمعدل الاحتفاظ الأمثل بالأقساط المكتسبة بفروع التأمينات العامة لدى شركات التأمين المباشر في سوق التأمين المصري، وذلك بالاعتماد على كلٍ من نموذج الشبكات العصبية (ANN) ونموذج السلاسل الزمنية (ARIMA) وفقا لمنهجية Box-Jenkins، وذلك لما توفره النماذج المدمجة من دقة وكفاءة عالية في التنبؤ مقارنة بالنماذج الإحصائية الفردية، وتــم ذلك باستخدام أسلوبين مختلفين في الدمج أحدهما باستخدام القيم المقدرة للبواقي(الأخطاء العشوائية)، والآخر باستخدام القيم المقدرة لمعدلات الاحتفاظ، وأجريت الدراسة على جميع شركات التأمين المباشر بسوق التأمين المصري، والتي تعمل في مجال التأمينات العامة بفروعها المختلفة، خلال السلسلة الزمنية (1989م-2018م)، وتم التنبؤ بمعدلات الاحتفاظ باستخدام النماذج الفردية ثم التنبؤ باستخدام النماذج المدمجة، ووفقا للمقاييس الإحصائية لدقة التنبؤ تبين أن هناك انخفاض في قيمتي كل من متوسط مربع الأخطاء المطلقة MSE ومتوسط الانحرافات المطلقة MAPE للنموذج المدمج باستخدام القيم المقدرة للبواقي مقارنة باستخدام أسلوب القيم المقدرة لمعدلات الاحتفاظ  وأسلوب النماذج الفردية، حيث نتج عن استخدام النموذج المدمج دقة عالية في القدرة التنبؤية بمعدلات الاحتفاظ بالأقساط المكتسبة.