هدفت الدراسه الى تقييم و قياس مخاطر تغيرات سعر الصرف و معدل الفائده و محاوله للتوصل إلى نماذج للتنبؤ بالمتغيرات التابعة (صافي الأقساط ، صافي التعويضات ، مخصص الأخطار السارية ، مخصص التعويضات تحت التسوية) بدلالة المتغيرات المستقلة (سعر صرف الدولار الأمريکي ، معدل الفائدة السنوي) , وتوصلت الدراسة الى رفض فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية وهي أن جميع السلاسل الزمنية محل الدراسة غير مستقرة في مستواه الأصلي، وقبول فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية المشتقة بعد إجراء الفروقات من الدرجة الأولى على السلاسل الزمنية الأصلية , و من نتائج اختبار جوهانسن للتکامل المشترک : وجود تکامل مشترک بين متغيرات الدراسة عند مستوى معنوية 5% ، و يدل ذلک على وجود علاقة طويلة الأجل بين السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة ، اي أنها لا تتباعد عن بعضها البعض في الأجل الطويل ، و قد أوصت الدراسة بعدة توصيات ومنها : التوسع في استخدام النماذج الاحصائية لنمذجة مختلف مؤشرات قطاع التأمين و التنبؤ بتطورها في المستقبل, کلمات مفتاحية (سعر الصرف – معدل الفائدة - التکامل المشترک - اختبار جذر الوحدة - الأقساط – التعويضات).