هدفت الدراسة لمعرفة أثر سعر الصرف على قيم تداولات قطاعات البورصة المصرية المختلفة ومعرفة أي من هذه القطاعات هو الأکثر تأثرًا بسعر الصرف، وقد قام الباحث باستخدام تحليل الانحدار  للسلاسل الزمنية لسعر الصرف کمتغير مستقل والسلاسل الزمنية لأحجام تداولات قطاعات البورصة المختلفة کمتغيرات تابعة، للفترة من يناير 2015 إلى فبراير 2019، لمعرفة عما إذا کان يوجد أثر لسعر الصرف على أحجام تداولات قطاعات البورصة المختلفة أم لا؟ وقد توصلت الدراسة لوجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لسعر الصرف على أحجام تداولات کلاً من قطاعات ( الاتصالات- الخدمات المالية- العقارات- السياحة- المنتجات المنزلية والشخصية - المنتجات الصناعية والسيارات- الأغذية والمشروبات – البنوک- الرعاية الصحية والأدوية- الموارد الأساسية- الکيماويات )، ولا يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية على أحجام تداول قطاع التشييد والبناء وذلک عند مستوى معنوية 5%، وقد وجد أن أکتر القطاعات ارتباطًا بسعر الصرف هي کلًا من قطاع الکيماويات ثم السيارات ثم الخدمات المالية على التوالى.