تناول هذا البحث تطبيق نموذجاً هجيناً- من خلال الدمج بين نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحرکة التکاملية ARIMA ونموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم ثبات التباين GARCH وذلک باستخدام بواقي نموذج ARIMA کمدخلات لنموذج GARCH-على بيانات السلسلة الزمنية الشهرية لمعدلات أسعار برميل النفط الخام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبک) خلال الفترة الزمنية (يناير2003 - مايو2018). تم اقتراح عدداً من النماذج ومن ثم المفاضلة بينها باستخدام معايير التقييم حيث تبين أن نموذج ARIMA (2,2,1) – GARCH (1,1) الهجين هو النموذج الأنسب لتحليل البيانات قيد الدراسة والأکفأ في دقة التنبؤ المستقبلي مقارنةً بنموذج ARIMA نظراً لامتلاکه أقل قيم لمعايير دقة التنبؤ (MAPE)، (MAE) ، (RMSE). وعليه تم استخدامه في التنبؤ باثنتي عشرة قيمة شهرية، استخدمت الستة الأولى منها للمقارنة مع القيم الفعلية والأخرى للتنبؤ بالقيم خلال الأشهر الست القادمة.